第 4 期：接券商前的安全清单、策略证伪与“不交易”的理由
1. Claude Code 把 TradingView 策略接到盈透证券（IBKR）模拟盘：对账式下单 + 全套安全规则
一句话总结：一个“Claude Code 接券商之前该做哪些安全措施”的完整示范：用对账代替 webhook 信号，把止损挂在券商端，再加日亏上限、订单数刹车和停机文件。适合准备让 AI 程序自动下单、但还停在模拟盘的人。
怎么用
- 准备：TradingView 桌面版及其 MCP、盈透证券模拟账户、Python、Claude Code
- 在 TWS 里开启 API，使用模拟盘端口 7497
- 用白话告诉 Claude 你的策略和要求，让它写“对账器”：每 5 秒读策略持仓、读券商持仓，只交易差额；读不到策略状态就跳过，绝不假设空仓
- 上线前按顺序测试：空跑只打印“会做什么”并与图表对照 → 下一笔模拟单再撤单 → 跑离线测试（作者是 27 个）→ 才上模拟盘
- 安全规则：止损和目标价以“一个成交另一个自动取消”挂在券商端；单日亏损 800 美元全部平仓停机；单日超过 6 笔订单视为程序打转而停机；放一个 kill.txt 文件立即停止；图表不是 MES 就拒绝交易
- 确认合约月份：用连续合约（如 MES1!）做图时，让程序核对实际下单的合约月份，避免换月价差
- 日常运作：每笔进出场推送到手机、开机自启并保持电脑不睡、16:15 自动对账报告核对每笔成交
- 具体代码、MCP 的安装方式和提示词：原帖未说明（作者称后续会出 6 集分步教程）
注意：作者全程是模拟盘，视频里的盈利数字不代表实盘结果，本站不引用。期货有杠杆，风控规则要先在模拟盘验证；电脑断线时只有挂在券商端的止损才能保护你。
- 需要：TradingView 桌面版 + MCP、盈透证券模拟账户（TWS 开启 API，模拟盘端口 7497）、Python、Claude Code；代码、测试、修错由 Claude 完成
- 第一版用 TradingView 警报 + webhook，后来放弃：隧道地址一变，信号会无声消失，没报错
- 第二版改成“对账”：每 5 秒读一次策略持仓和券商持仓，只交易两者的差额；电脑睡眠或程序重启后，下一次检查自动补齐
- Claude 提早发现的坑：TradingView 的 MES1! 是连续合约，换月时两个月份相差 67.75 点，下错月份所有价位都会偏掉
2. 德语：用 Claude Code 证伪“开盘区间突破”策略——先定反证条件，再对比 5000 次随机进场
一句话总结：一套用 Claude Code 检验“网红策略”的证伪流程：先定反证条件、冻结数据、分样本内外、三档成本、再和数千次随机进场比较。这次被测的开盘区间突破策略没通过。适合想判断网上策略真假的人。
怎么用
- 先把策略规则写成文字（作者整理在 Notion），交给 Claude Code 写回测代码
- 动手前写下反证条件，例如“扣成本后没有明显赢过随机进场，或后半段优势消失，就放弃”
- 把数据冻结成带日期的文件，用连续完整的时间段，不挑区间
- 把时间段分成前后两半，分别做样本内和样本外检验
- 成本分零、现实、悲观三档（点差、佣金、滑点）分别计算
- 用固定随机种子跑 5000 次随机进场对照，看有多少随机结果不输策略
- 对照第一步的反证条件下结论，不满足就放弃，不要事后改规则
- 具体代码、数据来源和成本数值：原帖未说明（只在视频里展示）
注意：视频为德语。作者自称的交易收益未经核实，本站不引用。回测不代表未来结果；期货和差价合约可能亏光本金。
- 被测策略：纳指期货 5 分钟图，开盘前 30 分钟形成区间，收盘突破且成交量明显放大才进场，止损在突破 K 线外，目标 1:1 或 1:2；网上宣传年化 41.6%
- 动手前先写下“什么结果会推翻这个想法”：扣成本后没有明显赢过随机进场，或后半段优势消失
- 结果：零成本时每笔期望约 -0.07%，现实成本约 -0.3%，悲观成本约 -1%；前后两半都为负；58% 的随机进场至少和策略一样好——结论是没有优势
3. Grok Bot 接 Robinhood 管 1000 美元：规则写法，以及一定要打开“交易批准”
一句话总结：一个 Grok Bot 接 Robinhood 的短片示范，重点是先写死规则、限定金额，并打开交易批准，让每笔单都要你确认。适合想试 AI 代理交易、又不想让它擅自下单的人。
怎么用
- 在 Grok Bot 里打开连接应用，搜索 Robinhood，授权并在手机上批准
- 在 Robinhood 里打开“交易批准”（默认是关闭的，代理可以不问你就下单）
- 代理账户只放亏得起的钱
- 把规则写清楚交给 Bot：可买的标的、金额上限、只用限价单、只用现金、每个决定都要记录理由
- 设定时任务，例如开盘前和中午各查一次新闻；要求它把 X 上的消息当线索，不当事实
- 每周让 Bot 和“直接持有”对比并给自己打分
- 交易批准的具体开关位置：原帖未说明
注意：作者用的是自己的真钱，代理交易可能亏光投入；单押一支股票风险集中，本条不构成推荐。
- 在 Grok Bot 里连接 Robinhood 后，会使用一个专给 AI 用的代理账户，只放亏得起的钱
- Robinhood 默认允许代理不问你就下单；想保留最后决定权，必须打开“交易批准”
- 作者的规则：只买一支股票（SpaceX）、上限 1000 美元、只用限价单、只用现金、每个决定都记录；每周五和“直接持有”比较、给自己打分
- Bot 定时在开盘前和中午各看一次新闻，X 上的帖子当线索不当事实；第一天的决定是不交易
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4. Grok Bot 用 Robinhood 日内交易加密货币第 2 天：点差比波动大，所以不交易
一句话总结：一个“先算交易成本、再决定要不要交易”的小例子：Bot 发现点差比典型的小时波动还大，于是选择不交易。适合想做加密货币短线自动化的人先理解成本。
怎么用
- 用 Grok Bot 的 Robinhood 连接读取实时买卖报价
- 在交易规则里加一条：买卖价差（点差）大于预期波动时不交易
- 设定时任务定期检查（作者是每 30 分钟，市场平静时放慢到最多每 4 小时）
- 先只做小额测试单并挂止损，验证流程
- 具体提示词和规则写法：原帖未说明
注意：视频中的流程卡片是重制画面，不显示余额、仓位和盈亏；加密货币波动大，短线交易成本高。
- 定时任务每 30 分钟检查一次，市场平静时放慢到最多每 4 小时一次；30 次检查里只有 1 笔小额比特币测试买单（挂了止损），其余 29 次刻意不交易
- 原因：Robinhood 只读报价显示比特币买卖价差约 1.87%（以太坊 1.88%、Solana 1.9%），而一般一小时只波动 0.4%–1.7%
- 一买进就先亏将近 2%，涨幅不够付“过路费”
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